「名前を付けて保存」する
ファイルメニューの「名前を付けて保存」をクリックして
ファイル名を入力して保存をクリックしましょう。

デフォルトの状態では、「マイドキュメント」の中の「My Pictures」というフォルダの中に保存されるようになっています。